低換手率、高換手率占比統計

2024-07-15
低換手率、高換手率占比統計
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換手率占比 通過(guò)分層統計全市場(chǎng)換手率占比,可以一定程度測量市場(chǎng)的真實(shí)交易熱度。備注:圖1圖2所示"占比線(xiàn)"均為9日均線(xiàn),這是因為單日占比線(xiàn)波動(dòng)較大,所以采用均線(xiàn)平滑處理
統計說(shuō)明

統計換手率低于0.8%、低于1%、低于3%的股票在大盤(pán)的占比;統計換手率高于5%、10%的股票在大盤(pán)的占比,繪制走勢圖。

低換手率占比

高換手率占比

高換手率數量

低換手率占比

含義:表示換手率低于x%的股票在大盤(pán)中的占比。

舉例:圖中默認顯示的低于3%的占比,指的就是當前換手率低于3%的股票在大盤(pán)中的占比。

原理與說(shuō)明:假設技術(shù)面常說(shuō)的"地量見(jiàn)地價(jià)"真實(shí)存在,所謂賣(mài)盤(pán)消失,物極必反。 我們只需要刻畫(huà)出當前市場(chǎng)的熱度,通過(guò)比較歷史,就可以發(fā)現地量在哪里。 那么換手率統計就是一個(gè)不錯的方法,因為它采用全市場(chǎng)(A股)等權統計,相比指數的權重特點(diǎn),更加不容易失真,更適合普通投資者觀(guān)測。 我們看圖,歷史過(guò)程顯示,當"低換手占比"達到一個(gè)閾值(圖中虛線(xiàn))時(shí),市場(chǎng)很有可能遇到一個(gè)階段低點(diǎn),容易產(chǎn)生反轉或反彈。 為了能夠更清晰地觀(guān)察,我們將占比數據做了一個(gè)翻轉,0值在上,100值在下方,所以圖中看到紅色線(xiàn)(占比)越往下行,代表低換手占比越高。

這個(gè)方法與技術(shù)面常說(shuō)的大盤(pán)地量相比,能夠更真實(shí)的展現市場(chǎng)上大多數股票的一個(gè)成交活躍狀態(tài),更容易觀(guān)測到極值。 因為占比是一個(gè)百分比,相對于只統計數量,更容易用觀(guān)測值和歷史數據比較。

但必須要說(shuō)明的是,并不是市場(chǎng)每次的反轉都伴隨著(zhù)極致的交易冷熱度轉變,因為市場(chǎng)是多元的,影響的因素不止一項,否則可以認為市場(chǎng)沒(méi)有價(jià)值,是無(wú)效的。

圖中還有0.8%和1%的選項,它們相對3%更加苛刻。仔細觀(guān)察可以發(fā)現,當我們設置越苛刻的條件,出現信號的位置也更為極致。

高換手率占比

含義:表示換手率高于x%的股票在大盤(pán)中的占比。

舉例:圖中默認顯示高于5%占比,指的就是當前換手率高于5%的股票在大盤(pán)的占比。

原理與說(shuō)明:高換手率占比和低換手率占比不同之處在于,高換手率反映的是市場(chǎng)的熱度。我們直觀(guān)地認為只有當換手率普遍較高時(shí),市場(chǎng)的表現才是活躍的。

從經(jīng)驗和觀(guān)測所得,圖中"閾值線(xiàn)"(圖中虛線(xiàn))可以認為是市場(chǎng)興奮的臨界值。當高于閾值時(shí),市場(chǎng)具有極強的賺錢(qián)效應,也就是很容易賺錢(qián)。 換句話(huà)解釋?zhuān)挥挟敻邠Q手率股票的較多時(shí),市場(chǎng)才能體現一定的普漲效應。 換個(gè)更樸素的說(shuō)法,只有當市場(chǎng)漲停的數量特別多時(shí),市場(chǎng)才容易被激活,才容易出現普漲。 說(shuō)到這里,相信大家應該有感觸了,當你看到滿(mǎn)屏的漲停時(shí),是不是很激動(dòng),是不是特別想進(jìn)場(chǎng),當大家進(jìn)場(chǎng)了,又有持續性,市場(chǎng)就活躍了。

我們似乎找到了通向財富自由的道路。不行,冷靜一下,再仔細看看。 圖中很容易發(fā)現,牛市的時(shí)候,市場(chǎng)會(huì )持續興奮,活躍期長(cháng),所謂躺贏(yíng)期,很容易買(mǎi)中,不夸張的說(shuō),閉著(zhù)眼睛買(mǎi)。 熊市的時(shí)候,興奮點(diǎn)反而是相對高點(diǎn),一旦出現普漲了,激動(dòng)了,進(jìn)場(chǎng)了,你可能就是為高地買(mǎi)單的人。

這聽(tīng)起來(lái)也挺簡(jiǎn)單的,如此樸素的道理 當然市場(chǎng)如果這么簡(jiǎn)單就好了,上面說(shuō)到,市場(chǎng)絕對不是一成不變的冷熱轉變,所以市場(chǎng)的熱度也不是我們設置一個(gè)閾值就能輕松被看透。 只是換手率占比是當前市場(chǎng)狀態(tài)的一個(gè)真實(shí)刻畫(huà),相比只看指數漲跌,更容易了解當前的市場(chǎng)狀態(tài)。

目前圖中的這個(gè)閾值都是經(jīng)驗值,使用者可依據個(gè)人判斷自行設定,這里的虛線(xiàn)只是一個(gè)參考。

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