小市值因子擁擠度與因子估值

2024-07-15
小市值因子擁擠度與因子估值
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說(shuō)明

小市值因子估值:滬深A股按照市值從小到大,分30組。因子估值 = 最小組平均市凈率/最大組平均市凈率。估值因子均值采用360天線(xiàn)。

小市值因子擁擠度:滬深A股按照市值從小到大,分30組。取最小組平均換手率作為小市值因子擁擠度。擁擠度均值采用120天線(xiàn)。

注意:計算結果僅供參考。

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什么是小市值因子估值、擁擠度指標?

“小市值因子估值”,小盤(pán)風(fēng)格的估值指標定義為最小市值組的平均市凈率/最大市值組的平均市凈率。

“小市值因子擁擠度”,采用最小組的平均換手率定義了風(fēng)格的交易擁擠度指標。

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